Торговые роботы обыгрывают рынок

Инвестиционный холдинг «ФИНАМ» подвел итоги конкурса механических торговых систем (МТС), который проводился с июля по ноябрь 2008 года. Участие в нем приняли 224 торговых робота, разработанных российскими частными инвесторами. Несмотря на экстремально сложные рыночные условия, более 90% представленных МТС показали доходность лучше индекса ММВБ.

Механические торговые системы, представленные в рамках конкурса, могли совершать операции на различных рынках, вкладывая деньги в акции на биржах ММВБ и NYSE, а также на международном валютном рынке FOREX. Наиболее высокие показатели позволила показать работа с отечественными ценными бумагами. В частности, лучшая торговая система, ориентированная на сделки с акциями на бирже ММВБ, продемонстрировала доходность на уровне 117,46% (за время проведения конкурса). Лидер по вложениям в американские ценные бумаги позволил своему создателю заработать 76,09%, а лучший показатель на FOREX оказался на уровне 62,56%.

Вообще, валютный рынок оказался самым сложным направлением для вложения средств. С положительной доходность конкурс закончили всего 27% (23 штуки) работавших на нем торговых роботов. Для ММВБ аналогичный показатель составил 57% (120 МТС), для Нью-Йоркской биржи - 47,5% (47 роботов). Вложения в российские активы также обеспечили наибольшую динамику роста стоимости активов по сравнению с другими направлениями. При этом на ММВБ, несмотря на сложную конъюнктуру, высокую доходность показали также и многие системы, работающие только с длинными позициями.

«Итоги конкурса механических торговых систем подтвердили, что торговые роботы показывают высокие показатели даже в условиях крайне нестабильного рынка. В частности, сравнение с результатами инвесторов, которые торгуют самостоятельно, показали, что МТС в 2,5 раза чаще приносят положительный результат. В этих условиях мы намерены активно продвигать торговых роботов. В частности, в рамках нашего учебного центра уже запущены новые образовательные проекты, посвященные механической торговле. Наш конкурс также выполняет обучающую функцию, позволяя создателям роботов общаться между собой, тестировать свои разработки на реальных котировках», - рассказывает руководитель проекта МТС инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Александр Абрамов.

5 декабря «ФИНАМ» начинает новый, третий по счету, конкурс механических торговых систем. Он будет продолжаться 117 календарных дней, завершившись 31 марта 2009 года. Предполагается, что его участниками станут не меньше 350 человек, а количество представленных торговых роботов может превысить 500.

Источник:ROKF.RU

Финансовые итоги дня: 27 ноября

Фондовый рынок

Американские площадки, закрытые сегодня на празднование дня Благодарения, накануне оставили для российского рынка хороший повод для позитивного открытия: по итогам вчерашних торгов в США индекс Dow-Jones поднялся на 2,91%, S&P -на 3,53%, Nasdaq - на 4,59%. Между тем, азиатские индексы закрылись преимущественно в плюсе на 2-3%, что было обусловлено решением китайских властей о понижении базовой процентной ставки. Нездоровилось только Индии, где продолжают бушевать теракты, оказывающие отрицательное влияние на состояние фондового рынка.

Новости рынков

Кризис привел к снижению туристического потока и снижению спроса на гостиничные номера. В Европе стоимость номеров упала на 50% и даже ниже. В других странах также снижается поток туристов, что введет к снижению цен. Россию эти процессы тоже затронули, однако отельеры неохотно в этом признаются.
В октябре 2008 года каждый третий российский банк получил убыток. Об этом свидетельствуют данные Банка России, который представил отчетность банков за октябрь.
Владимир Путин объявил о необходимости поддержания правительством здоровой конкуренции на рынке. В рамках этого планируется принять ряд мер, направленных на борьбу с картелями и формирование конкуретных рынков.

Нефть

Вчера нефти помог доллар, сильно сдавший позиции после осуществления Белым домом США плана спасения “Ситигруп”. Напомним, за два предыдущих дня доллар заметно ослабил свои позиции на рынке FOREX, а Dollar Index (spot) опустился до своего месячного минимума.

Источник:www.light.finam.ru

Нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent сегодня торгуются в положительной зоне

Нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent сегодня торгуются в положительной зоне. С начала торгов максимальный рост цен по сделкам достиг 2,7%. Однако цены на нефть существенно пока не изменились, поскольку сегодня утром имело место непродолжительное снижение нефтяных котировок, передает РБК.

По состоянию на 13:30 мск цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):
- Light, Sweet Crude Oil (январь) - 51,70 (+0,93) при диапазоне котировок 50,15-51,98;
- IPE Brent Crude (январь) - 51,60 (+1,25) при диапазоне котировок 49,81-51,87.

Сохранение торгов в положительной зоне во многом обеспечивает ситуация на валютном рынке. Условия для продолжения покупок нефтяных фьючерсов сегодня по-прежнему обеспечивает подешевевший доллар. Напомним, что за два предыдущих дня доллар заметно ослабил свои позиции на рынке FOREX, а Dollar Index (spot), отражающий изменения курса американского доллара относительно “корзины” шести ведущих мировых валют, опустился до своего месячного минимума.

Поддержку нефтяным фьючерсам сегодня продолжают оказывать ожидания дополнительного сокращения нефтедобычи ОПЕК еще на 1 млн барр./день. Тем временем ситуация на рынке акций в Европе остается относительно стабильной, несмотря на то, что роста фондовых индексов сегодня не наблюдается. В то же время активные покупки нефтяных фьючерсов сегодня затруднены из-за прогноза недельного увеличения в США запасов сырой нефти и бензинов.

Напомним, сегодня в 18:35 мск Министерство энергетики США опубликует свой доклад о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в стране. Тем временем отраслевые эксперты полагают, что по состоянию на 21 ноября 2008г. запасы сырой нефти в США увеличились за неделю на 400-500 тыс. барр., а запасы бензинов выросли на 250-400 тыс. барр. При этом запасы тяжелых дистиллятов, представленные дизельным топливом и топочным мазутом, за минувшую неделю уменьшились на 700-900 тыс. барр.

Источник: http://www.oilru.com

Франк слегка “просядет”

Швейцария — пожалуй, единственная экономика, которая продолжает бороться с глобальным финансовым кризисом, сохраняя позитивный платежный баланс. Швейцарцы сохраняют стабильность благодаря мощной банковской системе и высокой доле достижений научно-технологического прогресса в структуре экспорта. Инвесторы позитивно оценивают перспективы этой страны, поэтому вливание капиталов в экономику продолжается. Это позволяет местному центробанку поддерживать курс швейцарского франка на очень высоком уровне — 1,50 EUR/CHF. Впрочем, дальнейшее повышение цены франка снижает эффективность швейцарского экспорта, поэтому ЦБ Швейцарии снизил процентные ставки на 0,5%, чтобы добиться легкой девальвации валюты. Целевой ориентир игроков рынка Forex на среднесрочную перспективу — 1,4–1,45 EUR/CHF.

Источник:dengi.ua

Фунт разочарования

Наверное, фунт стерлингов — самая ненадежная валюта на ближайшую перспективу. За последние 12 месяцев “кабель”, как называют британскую денежную единицу профессиональные игроки рынка Forex, потерял против доллара 25% своего веса. Сейчас фунт можно приобрести за $1,49 или ?1,16. Аналитики считают, что в ближайшем будущем курс британской валюты будет снижаться и дальше: экономика Великобритании в 2009 году может начать снижение, что потянет вниз курс национальной валюты. Целевой ориентир игроков рынка Forex на среднесрочную перспективу — 1,1–1,05 EUR/GBP. В этой связи рынок будоражат слухи, что возможные досрочные выборы в британский парламент приведут к уничтожению фунта и переходу Великобритании на евро. Благо курс этих валют в ближайшее время может дойти до паритета. В этой связи аналитики не советуют инвестировать средства в наличный фунт.

Источник:dengi.ua

Рубль не удержится

Пока курс рубля находится в коридоре, верхняя граница которого установлена на уровне 30,4 руб./$1. Однако дальнейшая девальвация российской валюты неизбежна. Представители российского центробанка официально говорят о возможной девальвации, и обещают, что она не будет “очень резкой”. Поддерживать стабильность курса валюты просто невозможно в условиях усилившегося оттока капитала и необходимости тратить резервы на подпитку ключевых банков и компаний. “Я не исключаю повышения гибкости валютного курса рубля — в нынешних условиях, может быть, с некоторой тенденцией к ослаблению рубля по отношению к иностранным валютам”, — заявил председатель центробанка Сергей Игнатьев на брифинге в правительстве. Это означает, что центробанк может перестать удерживать стоимость бивалютной корзины — состоящей на 55% из американских долларов и на 45% из евро — на уровне не ниже 30,4 рубля. Однако, по его словам, и ЦБ России, и правительство очень не заинтересованы в том, чтобы произошла резкая девальвация рубля. Он добавил, что у государства есть возможность не допустить этого, гарантом являются большие золотовалютные резервы. Кстати, в октябре на поддержание курса рубля ЦБ РФ потратил более $60 млрд. Впрочем, против гривны российский рубль может и укрепляться, если Газпром объявит о своем желании продавать Украине газ за рубли.

Источник:dengi.ua

Евро будет падать

По мнению аналитиков рынка Forex, в ближайшие месяцы котировки пары доллар/евро будут колебаться в пределах $1,23–1,33/?1. Но уже в следующем году мы сможем наблюдать дальнейшее укрепление американской валюты. Европейская экономика замедляется и входит в рецессию (в первую очередь “тормозит” Германия, основной экспортный потенциал которой заключается в автопроме). В то же время основной маховик американской экономики — потребление — увеличивается, в связи с укреплением доллара против валют по всему миру. К тому же выход из финансового кризиса будет сопровождаться еще большим притоком валюты в экономику США: инвесторы будут стремиться скупить подешевевшие активы высокого качества, которые продаются за доллары.

Источник:dengi.u

Валютный прогноз- 2009. Курс есть, валюты нет.

Похоже, доллар вновь начал занимать лидирующие позиции в мировой торговле, умах финансистов и кошельках простых граждан. Именно этой валюте отдают предпочтение инвесторы, а значит, все остальные региональные денежные единицы теряют в весе против доллара. В ближайшем будущем эта тенденция сохранится, поэтому американский доллар, скорее всего, останется наиболее подходящей валютой для инвестиций.

Источник:dengi.ua

Лондонская сессия

Рискованная сделка понизилась во время Лондонской торговли, когда не состоялся враждебный выкуп Рио Тинто BHP Биллитоном за $66 миллиардов. Данное событие произвело реакцию шока на фондовых рынках и подтвердило тот факт, что мировая экономика идет на спад в значительной мере. Европейские акции понизились обратно до бесприбыльного уровня день (но в последнее время восстановились) и в результате рискованные сделки в рынке FX понизились.

EUR/USD понизилась на значительные -20 пунктов и колебалась около зоны 1.2850 перед открытием нью-йоркской сессии. Кросс курсы Йены находились на более низком уровне соответственно прогнозам. USD/JPY понизилась на -45 пунктов до 96.00/10, в то время как EUR/JPY потеряла более агрессивное количество -75 пунктов до зоны 123.50. Данная ситуация восстановилась сразу во время открытия Нью-Йоркской сессии, когда свежие новости с ФРС привели к новому росту риска.

ФРС на прямую будет поддерживать малые бизнеса и потребителей. Эта новость вызвала рост акций в начале нью-йоркской сессии. S&P 500 упал более 24 пунктов. Евро находится около критического уровня сопротивления на 1.3000, а USD/JPY упала до 97.50. Рост акций может установить новые высокие уровни, хотя риск развороты присутствует. Наблюдайте за ценовыми изменениями и акциями.

Источник:efxnow

Хроники сесиий, 25 ноября 2008

Ранее в НЙ, акции США продолжили свои заработки пятницы, так как инвесторы положительно отреагировали на страховой план для Citibank, и на оглашение новой экономической группы Обамы. Доходы акций продолжились в Азии, и предприниматели оттянули пару USD/JPY вниз от высокой точки во второй половине сессии НЙ 97.42, до низкой точки сессии 96.27. Реализация прибыли также была ключевым моментом для движения пары EUR/JPY, которая после вчерашнего движения вверх на 5% попала на высоту 126.24, уровни были срублены вниз до низких уровней в районе 123.40 в движение в узком диапазоне. Евро тоже потерял скорость в Азии, где ранняя высокая точка 1.2959 была вытеснена уровнями, которые были ниже на целую крупную фигуру рано утром в Лондоне. Пара EUR/USD остаётся в наручниках с динамичной парой EUR/YEN, шаги которой основаны на покупке рискованных активов, а также и на торговле с избеганием риска.

Пара GBP/USD сошла со своей ранней высоты 1.5185, и, кажется, остаётся достаточно крепкой, недалеко от уровня 1.5100 из-за того что страховой план Британии видимо нравится трейдерам. Учитывая все эти благоприятные новости и двухдневное оживление в акциях, можно предположить что трейдеры будут ждать нового предлога для того чтобы стать медвежьими.

Источник:efxnow.com